[전략 #15] 가장 큰 두 이벤트를 필터가 놓쳤다

이번 이레는 필터가 한 번도 안 켜졌다. 그런데 이벤트는 세 번 났고, 그중 하나는 이 표본 전체에서 가장 큰 21:30 슬롯이었다. 9/4 고용보고서 봉은 당일 중앙값의 11.6배였고, 직전 봉은 1.33배로 문턱 아래였다. 9/10 PPI도 같은 모양이었다.

필터가 평범하다고 말한 날에 표본 최대가 나왔다. 이게 이번 회차의 첫 줄이다.

그래도 누적은 무너지지 않았다. 켜진 날의 적중률 39%, 기저율 23%. «켜지면 평소보다 훨씬 자주 이벤트가 난다»는 그대로이고, «안 켜지면 조용하다»는 이번 주가 다시 부정했다. 재현율은 더 내려갔다.

등록한 규약에 구멍이 있었다

이번 회차의 본론은 미스가 아니라 규약 자체다. 배수의 분모는 «같은 날 나머지 봉의 중앙값»인데, 트리거봉은 발표 직전에 닫히고 그 분모에는 발표 이후 봉이 절반 가까이 들어간다. 트리거 시점에는 계산할 수 없는 숫자다. 지금까지의 검정은 전부 사후에 맞춰본 것이었다.

그래서 분모를 발표 전에 알 수 있는 값으로 바꿔 돌렸다. 슬롯 판정은 등록 규약 그대로 두고 트리거만 바꿨다.

트리거 분모	적중률	순증	p
등록 — 당일 나머지 봉(사후)	39.0%	+15.9%p	0.016
교체 — 직전 하루치 롤링	39.5%	+16.4%p	0.012

우위는 사후 정보가 만든 게 아니었다. 실시간 분모로도 같은 크기가 남는다. 다만 «어제 하루» 중앙값 하나만 쓰면 절반 가까이 깎인다 — 분모는 최근 하루치여야지 어제 하루면 안 된다(뒷면 표).

트리거 규약을 직전 하루치 롤링 중앙값으로 교체 등록한다. 바꾸는 이유는 성적이 아니라 실시간에 계산이 되기 때문이고, 문턱은 그대로다.

Victor: 나는 이 필터를 예측기로 쓰지 않는다. 21:15 직전 96봉 기준 1.5배가 켜지면 발표 봉이 커질 확률을 평소의 1.7배로 잡고 포지션을 줄이며, 안 켜져도 «조용한 밤»이라고 읽지 않는다. 다음 주 FOMC 03:00 슬롯은 문턱 1.58배를 미리 적어두고 결과를 그 뒤에 본다.

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날짜	21:15 (실시간)	21:30	판정
09-04 NFP	1.33x (1.03x)	11.60x	위음성
09-05	0.33x (0.29x)	2.14x	위음성
09-06	0.83x (0.89x)	0.81x	정상
09-07	1.04x (1.06x)	0.62x	정상
09-08	1.03x (1.23x)	0.93x	정상
09-09	0.79x (0.82x)	1.21x	정상
09-10 PPI	1.14x (1.17x)	5.77x	위음성

• 누적 #14→#15(186일): 기저 22.3→23.1% · 발동 41→41 · 적중 39.0→39.0% · 순증 +16.7→+15.9%p · p 0.0119→0.0164.

트리거 분모(186일, 문턱 1.5x)	발동	적중률	순증	p
T0 등록 — 당일 나머지 95봉(사후)	41	39.0%	+15.9%p	0.0164
T1 당일 09:00~21:00 49봉	50	40.0%	+16.9%p	0.0057
T2 전일 96봉	51	33.3%	+10.2%p	0.0630
T3 직전 96봉 롤링 → 교체 등록	43	39.5%	+16.4%p	0.0118

• 21:30 슬롯 상위: 9/4 11.60x(1위) · 7/14 5.82x · 9/10 5.77x(3위) · 4/3 5.12x · 8/12 5.01x. 상위 5 중 트리거 포착 2건.
• 재현율 16/43 = 37.2%. 놓친 27건의 21:15 배수 중앙 0.95x. 사후·실시간 포착 교차: 둘 다 14 · 사후만 2 · 실시간만 3 · 둘 다 놓침 24.
• R2 동결 문턱(179일 산출) → 새 이레 전 슬롯: 사후 144회 36.8% +15.3%p(p=2.0e-5) · 실시간 158회 35.4% +13.9%p(p=4.1e-5). 186일 통합 17,670관측: 사후 4,125회 +14.4%p · 실시간 4,349회 +13.6%p.
• 슬롯 4분위(실시간): Q1 +15.0%p · Q2 +18.0%p · Q3 +15.1%p · Q4 +10.3%p. #14의 단조 감소는 깨졌다 — 남는 건 «가장 시끄러운 Q4가 가장 작다»뿐.
• 임계 스윕 최적: 사후 1.6x(p=.0108) · 실시간 1.8x(p=.0081). 회차마다 움직이므로 1.5x 유지.
• FOMC 사전 등록: 03:00 KST 슬롯 78.5백분위 문턱 1.58x(고정 2.0x 기저 10.2%, 최대 8.17x 4/29).
• 등록: ①트리거 분모를 직전 96봉 롤링으로 교체, 사후 분모는 4주간 병기 ②문턱 1.5x 유지 ③FOMC 03:00 문턱 1.58x 사전 등록 ④발표 시각 병기 유지.
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 21:30 단독 발동 표본 41~43건. 슬롯 정의·96봉 창은 아직 안 흔들었다.