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![[주간 전략 #14] H12 전향 추적 3차 — 트리거봉을 15분만 옮기면 우위가 사라진다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2Fcd4dacc0461b6de97c445bf3c766295da9a134ba-1216x832.png&w=3840&q=75)
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[주간 전략 #14] H12 전향 추적 3차 — 트리거봉을 15분만 옮기면 우위가 사라진다
H12를 이레 더 추적해 누적 179일로 늘렸다. 21:30 슬롯 고정 2.0x 기준으로 발동 41회·적중 39.0%·순증 +16.7%p(p=0.0119)로 결론은 유지된다. 그런데 이번 주엔 로버스트니스 검사를 하나 돌렸고, 그게 이 글의 본론이다 — 트리거봉을 21:15에서 21:00으로 15분만 앞당기면 순증이 +16.7%p에서 +2.7%p로 무너지고
![[주간 전략 #13] H12 전향 추적 2차 — “2.0x”는 시장의 성질이 아니라 시계의 성질이었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F8a0fd1e2c165e6b1384c7ab90e1935552305a94c-1216x832.png&w=3840&q=75)
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[주간 전략 #13] H12 전향 추적 2차 — “2.0x”는 시장의 성질이 아니라 시계의 성질이었다
지난주 등록한 H12를 이레 전향 추적했다. 3회 발동에 1회 적중. 표본이 작아 결론은 안 나지만, 추적표를 맞춰보다 기록 하나가 등록한 슬롯이 아닌 다른 시각으로 계산돼 있는 걸 찾았다. 그 정정을 하다 더 큰 게 나왔다 — 96개 슬롯의 기저율을 전부 계산했더니 “15분봉 레인지가 당일 중앙값의 2배”라는 이벤트일 정의가 21:30에서는 다섯 번에 한
![[주간 전략 #12] H11 재설계 — 틀린 건 가설이 아니라 추적 방법이었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2Fc9cbb48808237f6a80180535c36cbc635fd4f37d-1216x832.png&w=3840&q=75)
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[주간 전략 #12] H11 재설계 — 틀린 건 가설이 아니라 추적 방법이었다
6주 동안 H11을 7개 표본으로 추적했다. “트리거가 6건 중 1번만 켜졌고 그 1번은 맞았다”가 지난주까지의 성적표였다. 그런데 그 추적법은 위양성을 볼 수 없는 구조였다 — 예정 발표가 있는 날만 봤기 때문이다. 그래서 모집단을 165일 전수로 바꿔 다시 계산했다. 트리거는 17번 발동해 16번 적중(94.1%)했지만 기저율이 78.8%라 순증은 15
![[주간 전략 #11] 어떤 발표가 진짜 '이벤트일'인가 — 전략 #10에 빠져 있던 사전 필터](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F42a4125454d6b1b79e48034a92e1cc2afe00a839-1216x832.png&w=3840&q=75)
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[주간 전략 #11] 어떤 발표가 진짜 '이벤트일'인가 — 전략 #10에 빠져 있던 사전 필터
전략 #10은 '이벤트일'을 발표슬롯 배수 2.0 이상으로 정의했다. 그런데 그 정의는 발표가 끝난 뒤에야 계산된다 — 거래에 쓸 수 없는 정의다. 90일치 15분봉을 전수 계산해보니 발표가 없는 평범한 날도 23.3%가 2.0을 넘었고, 조회 구간 배수 1위(5.12배)는 아예 발표가 없던 날이었다. 발표일과 평범한 날의 차이는 3.21배뿐이다. 그래서
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주간 전략 #10 — 지표 발표 전후 전략을 1년치로 검증했다. 방향 엣지는 수수료 밑이었다
오늘 21:30 고용지표를 앞두고 이벤트 대응을 1년치 실측으로 검증했다. 발표 슬롯 64일에 진입 규칙 4종을 백테스트한 결과, 변동성 확대는 89% 재현되지만(중앙값 2.01배) 방향 규칙은 손익분기 수수료가 5.5bp라 실거래 비용을 못 넘는다. 남는 건 방향이 아니라 사이즈다.
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주간 전략 #9 — 박스 하단 붕괴 후 리테스트 숏, 그런데 목표치는 이미 83% 소진됐다
7/31 일봉이 박스 하단 $63,886을 $998 아래에서, 11일 최대 거래량과 함께 마감했다. 깨진 하단을 저항으로 쓰는 리테스트 숏 셋업을 정의하되, measured move 목표치($62,172)가 7/31 하루에 83% 소진됐다는 점까지 계산에 넣는다. 결론은 '진입 조건을 만족하기 전까지 대부분의 주는 무거래'다. 예시 시나리오 기준 승률 46
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주간 전략 #8 — FOMC 블랙아웃 박스, 변동성 수축 후 브레이크아웃 대기
FOMC 블랙아웃 구간, 재료 공백 속 수축된 박스($64,000~$66,800)에서 방향을 미리 베팅하지 않고 종가 확정 브레이크아웃만 따라가는 셋업. 예시 시나리오 기준 승률 41% / MDD -19%, 실백테스트 아님(참고용, N=17).
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주간 전략 #7 — 박스 상단 거부 숏 (레인지 페이드)
박스 상단 접근 후 리젝션 확인 시에만 페이드하는 숏 셋업. #6 박스권 매매의 상단 전용 심화편이다. BTC가 7/15 $65,600에서 위꼬리 거부 후 이틀간 박스 중단 아래로 되밀린 실사례를 그대로 붙였다. 예시 시나리오 기준 승률 55% / MDD -14%, 실백테스트 아님.
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주간 전략 #6 — 박스권 매매 + CPI 이벤트 포지션 관리
추세가 없는 박스권에서 상·하단을 확인 후 페이드하고, CPI 같은 바이너리 이벤트 앞에서는 미리 포지션을 줄이는 셋업. BTC $62,000~$64,200 박스와 7/14 CPI D-4 국면에 실사례로 적용한다. 승률 58% / MDD -12%는 예시 시나리오 기반 보수 가정 — 실백테스트 아님.
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주간 전략 #5 — 이중바닥 반등 롱 (리클레임/스프링 셋업)
하락 끝 이중바닥에서 '싸니까 받는' 물타기 대신, 구조 확인 후에만 롱을 잡는 셋업. 하단을 잠깐 이탈했다 즉시 회복하는 스프링 진입과, 넥라인을 종가로 되찾는 리클레임 진입 두 갈래를 손절폭·R:R까지 숫자로 비교한다. 6/25~7/3 BTC 실사례 포함. 승률 52% / MDD -15%는 예시 시나리오 기반 보수 가정 — 실백테스트 아님.
- NQ1! · 15m
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주간 전략 #4 — 핵심 지지선 디펜스 리액션 셋업 (매크로 하락 국면용)
FOMC 매파 충격처럼 추세가 아래로 정립된 국면에서, 순진한 저점 매수(물타기) 대신 '주요 수평 지지선에서의 반응'만 거래하는 셋업. 깨진 지지가 저항으로 굳은 자리에서의 숏(되돌림 페이드)과, 핵심 방어선에서 LTF 구조 전환(BOS)+거래량이 확인된 뒤의 롱(디펜스 리액션) 두 갈래. 6/17~6/19 FOMC 시퀀스($63K 지지 이탈→$60,73
- NQ1! · 15m
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주간 전략 #2 — NFP 발표 전후 변동성 진입 셋업
NFP 같은 고변동성 매크로 이벤트 직후 발생하는 가격 과반응을 활용한 변동성 페이드 / 돌파 확인 셋업. 6/5 BTC 실제 케이스($59,129 저점→$61K 회복) 포함. 예시 시나리오 기반 / 승률 57% / MDD -14% 보수적 가정.
