Strategy
트레이딩 전략
![[전략 #21] 지표 없는 주, 필터는 두 번 헛짚었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F0966c2e53e5ebdc9a7c3ca11193fca006cec839d-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #21] 지표 없는 주, 필터는 두 번 헛짚었다
H12 전향 추적 10차. 미국 큰 지표가 없던 10/16~10/22 이레 동안 필터는 두 번 켜졌고 두 번 다 빗나갔다. 21:30 봉이 평소의 2배를 넘은 밤은 0번. 누적 적중률은 36.2% 대 기저 22.8%로 우위는 남았다. 다음 시험은 10/29 PCE다.
![[전략 #20] CPI 밤엔 필터가 켜졌다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F7bdff259acaf90345714f838db8f9ff412a8f3ed-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #20] CPI 밤엔 필터가 켜졌다
H12 전향 추적 9차. 미리 등록한 10/14 CPI 21:30 시험에서 직전 봉은 1.72배로 필터가 켜졌고, 발표 봉은 7.46배로 그날 가장 큰 봉이었다 — 등록 지표 밤 첫 적중이다. 다음 날 PPI는 위음성. 누적 적중률은 37.5% 대 기저 23.5%다.
![[전략 #19] 고용지표도 1.44배, 또 꺼져 있었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F18ae024cb92fd9add685662879ea7fe345074eb2-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #19] 고용지표도 1.44배, 또 꺼져 있었다
H12 전향 추적 8차. 미리 등록한 10/2 고용지표 21:30 시험에서 발표 봉은 평소의 4.18배였지만 직전 봉은 1.44배로 문턱 1.5배에 못 미쳤다 — PCE에 이어 두 번 연속 위음성이다. 이번 주 필터는 네 번 켜져 한 번 맞았고, 누적 적중률은 37.3% 대 기저 22.9%다.
![[전략 #18] PCE 큰 봉, 필터는 꺼져 있었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2Fc11d81f2bfa4dd82cc211d3c89a9ce3ee6a3c8cf-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #18] PCE 큰 봉, 필터는 꺼져 있었다
H12 전향 추적 7차. 미리 등록해 둔 9/30 PCE 21:30 시험에서 발표 봉은 평소의 7.27배였지만 직전 봉은 1.26배로 필터가 꺼져 있었다 — 위음성으로 적는다. 이번 주 필터는 두 번 켜져 두 번 빗나갔고, 누적 적중률은 38.3% 대 기저 22.7%로 내려왔다.
![[전략 #17] 회견 봉을 더해도 필터는 그대로](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2Fa2cdbdeeab782eae550b39074d0892254c7e9b99-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #17] 회견 봉을 더해도 필터는 그대로
H12 전향 추적 6차. 지난주 미리 적어둔 R3(발표 봉+회견 봉 합산) 재정의는 FOMC를 더 선명하게 골라냈지만 필터의 적중률은 올리지 못했다 — 폐기한다. 이번 주 21:30 슬롯은 이레 내내 조용했고, 필터는 한 번 켜져 한 번 빗나갔다. 누적 우위는 40.0% 대 기저 23.0%로 유지된다.
![[전략 #16] FOMC 봉, 15분 전에 켜졌다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F7cc66c964eb7d3681985b3b5c3e4770c57b16ca7-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #16] FOMC 봉, 15분 전에 켜졌다
H12 전향 추적 5차. 사전 등록한 FOMC 03:00 슬롯 판정은 적중 — 02:45 트리거봉이 3.17배로 먼저 켜졌고 발표 봉은 7배였다. 다만 표본의 FOMC 다섯 번이 전부 문턱을 넘었으니 쉬운 시험이었다. 실시간 분모 1주차는 사후 분모와 판정이 같았고, 누적 우위는 유지된다.
![[전략 #15] 가장 큰 두 이벤트를 필터가 놓쳤다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F41b9609ff77240dd1264fc887de39d737f9830ea-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[전략 #15] 가장 큰 두 이벤트를 필터가 놓쳤다
H12 전향 추적 4차. 이레 동안 발동 0회, 이벤트일 3건 — 그중 9/4 고용보고서는 186일 중 최대 슬롯이었다. 누적 우위는 유지되지만, 등록한 배수 규약이 실시간에 계산 불가능하다는 결함을 찾아 실시간 분모로 교체 등록한다.
![[주간 전략 #14] H12 전향 추적 3차 — 트리거봉을 15분만 옮기면 우위가 사라진다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2Fcd4dacc0461b6de97c445bf3c766295da9a134ba-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[주간 전략 #14] H12 전향 추적 3차 — 트리거봉을 15분만 옮기면 우위가 사라진다
H12를 이레 더 추적해 누적 179일로 늘렸다. 21:30 슬롯 고정 2.0x 기준으로 발동 41회·적중 39.0%·순증 +16.7%p(p=0.0119)로 결론은 유지된다. 그런데 이번 주엔 로버스트니스 검사를 하나 돌렸고, 그게 이 글의 본론이다 — 트리거봉을 21:15에서 21:00으로 15분만 앞당기면 순증이 +16.7%p에서 +2.7%p로 무너지고
![[주간 전략 #13] H12 전향 추적 2차 — “2.0x”는 시장의 성질이 아니라 시계의 성질이었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F8a0fd1e2c165e6b1384c7ab90e1935552305a94c-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[주간 전략 #13] H12 전향 추적 2차 — “2.0x”는 시장의 성질이 아니라 시계의 성질이었다
지난주 등록한 H12를 이레 전향 추적했다. 3회 발동에 1회 적중. 표본이 작아 결론은 안 나지만, 추적표를 맞춰보다 기록 하나가 등록한 슬롯이 아닌 다른 시각으로 계산돼 있는 걸 찾았다. 그 정정을 하다 더 큰 게 나왔다 — 96개 슬롯의 기저율을 전부 계산했더니 “15분봉 레인지가 당일 중앙값의 2배”라는 이벤트일 정의가 21:30에서는 다섯 번에 한
![[주간 전략 #12] H11 재설계 — 틀린 건 가설이 아니라 추적 방법이었다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2Fc9cbb48808237f6a80180535c36cbc635fd4f37d-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[주간 전략 #12] H11 재설계 — 틀린 건 가설이 아니라 추적 방법이었다
6주 동안 H11을 7개 표본으로 추적했다. “트리거가 6건 중 1번만 켜졌고 그 1번은 맞았다”가 지난주까지의 성적표였다. 그런데 그 추적법은 위양성을 볼 수 없는 구조였다 — 예정 발표가 있는 날만 봤기 때문이다. 그래서 모집단을 165일 전수로 바꿔 다시 계산했다. 트리거는 17번 발동해 16번 적중(94.1%)했지만 기저율이 78.8%라 순증은 15
![[주간 전략 #11] 어떤 발표가 진짜 '이벤트일'인가 — 전략 #10에 빠져 있던 사전 필터](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Flyo2lw0j%2Fproduction%2F42a4125454d6b1b79e48034a92e1cc2afe00a839-1216x832.png&w=3840&q=75)
트레이딩 전략
[주간 전략 #11] 어떤 발표가 진짜 '이벤트일'인가 — 전략 #10에 빠져 있던 사전 필터
전략 #10은 '이벤트일'을 발표슬롯 배수 2.0 이상으로 정의했다. 그런데 그 정의는 발표가 끝난 뒤에야 계산된다 — 거래에 쓸 수 없는 정의다. 90일치 15분봉을 전수 계산해보니 발표가 없는 평범한 날도 23.3%가 2.0을 넘었고, 조회 구간 배수 1위(5.12배)는 아예 발표가 없던 날이었다. 발표일과 평범한 날의 차이는 3.21배뿐이다. 그래서
트레이딩 전략
주간 전략 #10 — 지표 발표 전후 전략을 1년치로 검증했다. 방향 엣지는 수수료 밑이었다
오늘 21:30 고용지표를 앞두고 이벤트 대응을 1년치 실측으로 검증했다. 발표 슬롯 64일에 진입 규칙 4종을 백테스트한 결과, 변동성 확대는 89% 재현되지만(중앙값 2.01배) 방향 규칙은 손익분기 수수료가 5.5bp라 실거래 비용을 못 넘는다. 남는 건 방향이 아니라 사이즈다.