[전략 #16] FOMC 봉, 15분 전에 켜졌다

지난주에 미리 적어둔 시험이 하나 있었다. FOMC 발표 봉(03:00 KST)이 그날 중앙값의 문턱을 넘으면 «이벤트», 그 직전 봉(02:45)이 직전 하루치 롤링 중앙값의 문턱을 넘으면 «필터 발동». 결과를 먼저 적는다. 02:45 봉은 3.17배로 켜졌고, 03:00 봉은 7.05배였다. 적중이다.

그런데 이건 쉬운 시험이었다. 표본에 든 FOMC 다섯 번의 03:00 봉이 다섯 번 모두 문턱을 넘었다. 이 슬롯의 평소 기저율은 22%다. 캘린더가 «오늘 03:00에 큰 봉이 난다»고 이미 말해주는 날에 필터가 같은 말을 한 셈이다. 그래서 이번 회차에서 새로 배운 건 적중 자체가 아니라 트리거봉의 모양이다 — 발표 직전 봉이 이미 평소의 세 배로 움직였다. 다섯 번 중 네 번이 그랬다.

FOMC (KST)	02:45 트리거 봉	03:00 발표 봉
3/19	0.86x	1.88x
4/30	1.83x	8.17x
6/18	2.31x	7.24x
7/30	2.74x	2.42x
9/17	3.17x	7.05x

표가 말하는 건 두 가지다. 첫째, 발표 직전 봉은 조용하지 않다 — 포지션 정리가 발표 전에 시작된다. 둘째(뒷면 표), 회견 봉(03:30)이 발표 봉만큼 큰 날이 절반이다. 슬롯을 «03:00 한 봉»으로 정한 건 이벤트의 앞부분만 잡는 정의였다.

실시간 분모로 바꾼 첫 주는 조용했다. 이레 동안 필터가 켜진 건 CPI 하루였고 그날은 적중했다. 놓친 이벤트가 둘 있었는데 — 일요일 밤과 실업수당 — 둘 다 문턱을 간신히 넘는 크기였다. 사후 분모로 채점해도 판정은 같았다. 누적으로 켜진 날 적중률 41%, 기저율 24%. 우위는 그대로다.

Victor: FOMC 날은 이 필터를 안 본다 — 캘린더가 이미 답을 알고, 필터는 한 봉 늦게 같은 말을 한다. 내가 이 필터를 쓰는 건 캘린더가 조용하다고 말하는 밤이다. 21:15 봉이 롤링 중앙값 문턱을 넘으면 그날 밤 포지션을 절반으로 줄이고, 안 넘어도 «조용한 밤»이라고 읽지 않는다. 다음 주는 슬롯을 «발표 봉 + 회견 봉 두 개의 합»으로 다시 정의하면 어떻게 되는지를 미리 적어두고 본다.

▸🔬 검산 노트숫자와 근거 · 펼쳐서 확인

FOMC 03:30 회견 봉	3/19 1.71x · 4/30 2.46x · 6/18 4.35x · 7/30 4.28x · 9/17 7.07x

날짜	21:15 실시간 (사후)	21:30	판정
09-11 CPI	3.37x (2.99x)	9.66x	적중
09-12	0.29x (0.45x)	0.47x	정상
09-13 일	0.93x (0.72x)	2.14x	위음성
09-14	1.27x (0.85x)	1.64x	정상
09-15	0.50x (0.47x)	0.61x	정상
09-16	1.33x (1.38x)	1.26x	정상
09-17 실업수당	1.08x (1.30x)	2.21x	위음성

• 누적 #15→#16(186→193일): 기저 23.1→23.8% · 실시간 발동 43→44 · 적중 39.5→40.9% · 순증 +16.4→+17.1%p · p 0.0118→0.0090 · 재현율 39.5→39.1%. 사후 병기: 발동 41→42 · 39.0→40.5% · p 0.0164→0.0124.
• 실시간 임계 스윕(193일): 1.4x 50회 40.0% · 1.5x 44회 40.9% · 1.8x 30회 46.7%(p=.0052) · 2.0x 24회 41.7%. 1.5x 유지.
• R2 전 슬롯 — 186일 동결 문턱을 새 이레에 적용: 실시간 178회 37.6% +16.1%p(p=1e-6) · 사후 166회 41.0% +19.5%p. 193일 통합 18,335관측: 실시간 4,527회 35.5% +14.0%p · 사후 4,291회 36.4% +14.9%p.
• FOMC 03:00 슬롯: 문턱 1.58x(186일 78.5백분위, 193일 재계산 1.60x) · 193일 기저 21.8% · 02:45 실시간 트리거 52회 적중 18 = 34.6%(p=.0229). 9/16 03:00 봉 $1,262.33은 당일 96슬롯 중 2위(1위 03:30 $1,267.19), 03:00 슬롯 193일 중 3위(4/29 8.17x · 6/17 7.24x).
• 21:30 슬롯 기저(193일) 23.8%, 96슬롯 중 9위. 상위 3은 22:30 53.9% · 23:15 45.1% · 22:45 39.9% — 미국 개장 슬롯이 압도적이다. 위음성 누적 28건, 놓친 날 21:15 배수 중앙 0.97x.
• 등록: ①실시간 롤링96 트리거 유지, 사후 분모 병기 2주차 계속 ②문턱 1.5x 유지 ③다음 회차 사전 등록 — 슬롯을 «발표 봉+회견 봉 합산 레인지 ÷ 나머지 94봉 중앙값»으로 재정의한 R3를 21:30(1봉)과 FOMC(2봉)에 병렬 계산, 문턱은 같은 78.5백분위 ④발표 시각 병기 유지.
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 21:30 단독 발동 표본 44건. FOMC 표본 5건은 통계가 아니라 사례다.