[전략 #17] 회견 봉을 더해도 필터는 그대로

지난주에 시험 하나를 미리 적어두었다. FOMC 날의 «이벤트»를 발표 봉(03:00) 하나가 아니라 발표 봉 + 회견 봉(03:30)의 합으로 다시 정의하면 필터가 더 잘 맞는가. 결과를 먼저 적는다. 아니다. 이 재정의(R3)는 폐기한다.

재정의가 한 일은 분명히 있었다. 두 봉을 합치니 FOMC 날이 200일 중 최상위권으로 올라왔다. «큰 날»을 가려내는 자로는 더 날카롭다. 그런데 필터가 하는 일은 큰 날을 가려내는 게 아니라 직전 봉을 보고 미리 알아채는 것이다. 02:45 봉이 켜진 날만 모아 보면, 합산 정의의 적중률은 1봉 정의보다 오히려 조금 낮았다. 자를 바꿨더니 표적만 선명해지고 조준은 그대로였던 셈이다. 회견 봉은 발표 봉 뒤에 오니 직전 봉이 그걸 미리 알 방법도 없다.

이번 주 21:30 슬롯은 이레 내내 조용했다. 문턱을 넘은 날이 하나도 없었다. 필터는 월요일에 한 번 켜졌고, 그날 21:30 봉은 평소 수준이었다 — 빗나감이다. 목요일 실업수당 발표 봉도 평소 수준이었다. 이번 주 큰 봉은 21:30이 아니라 미국 개장 직후(22:30~23:00)에 몰렸다.

구간	필터 발동	적중	적중률	기저율
이번 주 (9/18~9/24)	1	0	0%	이벤트 0/7
누적 200일	45	18	40.0%	23.0%

한 주 빗나갔다고 우위가 사라지진 않는다. 누적 적중률은 한 칸 내려왔을 뿐이고, 기저율과의 차이는 여전히 17%p다. 사후 분모로 채점한 병기 값도 같은 방향이다.

Victor: 다음 주 수요일(9/30) 21:30 PCE를 시험대로 미리 적어둔다. 21:15 봉이 직전 하루치 롤링 중앙값의 1.5배를 넘으면 그 밤 포지션을 절반으로 줄이고, 안 넘으면 줄이지 않되 «조용한 밤»이라고 읽지도 않는다. 발표 봉이 2.0배를 넘었는데 필터가 꺼져 있었다면 위음성으로 그대로 적는다.

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날짜	21:15 실시간 (사후)	21:30	판정
09-18	0.78x (0.67x)	1.03x	정상
09-19	0.87x (1.16x)	0.52x	정상
09-20	1.10x (0.97x)	0.42x	정상
09-21	2.50x (1.78x)	1.35x	빗나감
09-22	1.32x (1.50x)	0.93x	정상
09-23	1.32x (1.42x)	0.77x	정상
09-24 실업수당	0.74x (0.70x)	1.14x	정상

• 누적 #16→#17(193→200일): 기저 23.8→23.0% · 실시간 발동 44→45 · 적중 40.9→40.0% · 순증 +17.1→+17.0%p · p 0.0090→0.0080 · 재현율 39.1% 유지. 사후 병기: 발동 42→44 · 40.5→38.6% · p 0.0124→0.0145.
• R3 문턱(193일 78.5백분위 동결): FOMC 2봉합 2.84x · 1봉 1.60x · 21:30 1봉 2.08x. 02:45 트리거 200일 54회 → 2봉합 31.5%(p=.0571) vs 1봉 33.3%(p=.0369). 21:30 R3 1봉은 R2와 같은 정의라 이번 주 이벤트 0.
• 이번 주 당일 상위 봉: 9/18 22:45 6.79x · 9/21 17:30 7.19x · 9/23 23:00 7.98x · 9/24 23:45 5.02x.
• 등록: ①실시간 롤링96 트리거 유지, 사후 분모 병기 3주차 계속 ②문턱 1.5x 유지 ③R3 폐기, 슬롯은 1봉 정의로 복귀 ④9/30 PCE 21:30 사전 등록(판정 2.0x).
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 21:30 발동 표본 45건. FOMC 5건은 사례다.