[전략 #18] PCE 큰 봉, 필터는 꺼져 있었다

지난주에 시험 하나를 미리 적어두었다. 수요일 밤 미국 PCE 발표 직전 봉이 평소보다 1.5배 넘게 출렁이면 «오늘 밤은 크다»고 미리 알아챌 수 있는가. 결과부터 적는다. 발표 봉은 평소의 7배를 넘었는데, 필터는 꺼져 있었다. 약속한 대로 위음성으로 적는다.

직전 21:15 봉은 평소의 1.26배였다. 조용했다. 그리고 15분 뒤 하루에서 두 번째로 큰 봉이 나왔다. 반년 넘게 쌓은 기록에서도 이 자리 최상위권에 드는 봉이다. 필터가 하는 일은 «직전 봉이 먼저 흔들리면 다음 봉도 크다»는 것인데, 예정된 지표 발표 앞에서는 시장이 미리 흔들리지 않고 숨을 참는다. 이번이 그 전형이었다.

이번 주 필터는 두 번 켜졌다. 금요일과 월요일이다. 두 번 다 21:30 봉은 평소 수준이었다 — 빗나감이다. 한 주 동안 켜진 날은 모두 빗나갔고, 정작 큰 밤은 꺼진 채 지나갔다.

구간	필터 발동	적중	적중률	기저율
이번 주 (9/25~10/1)	2	0	0%	이벤트 1/7
누적 207일	47	18	38.3%	22.7%

누적 우위는 줄었지만 남아 있다. 필터가 켜진 날 큰 봉이 나올 확률은 아무 날보다 여전히 뚜렷이 높다. 다만 이번에 따로 확인한 게 있다. 필터는 큰 날의 절반도 안 되게 미리 잡는데, 그 비율이 봉 크기와 상관이 없다. 아주 큰 날이라고 더 잘 잡지도, 덜 잡지도 않는다. 그러니 필터는 «달력에 없는 날의 경보»로 쓰고, 달력에 있는 지표 날은 필터가 꺼져 있어도 큰 밤으로 대한다.

Victor: 오늘(10/2) 21:30 고용지표를 같은 규칙으로 등록한다. 21:15 봉이 직전 하루치 롤링 중앙값의 1.5배를 넘으면 그 밤 포지션을 절반으로 줄이고, 넘지 않아도 지표 날이니 새로 늘리지는 않는다. 발표 봉이 2.0배를 넘었는데 필터가 꺼져 있었다면 이번에도 위음성으로 적는다.

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날짜	21:15 실시간 (사후)	21:30	판정
09-25	2.30x (2.63x)	1.05x	빗나감
09-26	1.02x (1.48x)	1.11x	정상
09-27	1.14x (0.79x)	0.52x	정상
09-28	1.07x (0.93x)	0.79x	정상
09-29	2.05x (2.13x)	1.65x	빗나감
09-30 PCE	1.26x (1.26x)	7.27x	위음성
10-01	0.74x (0.73x)	1.30x	정상

• 지난주 판단 채점: «PCE 21:15가 1.5x 미만이면 줄이지 않되 조용한 밤으로 읽지 않는다, 발표 봉 2.0x 초과면 위음성으로 적는다» → 1.26x 미발동, 발표 봉 7.27x → 위음성 기록 ✓.
• 누적 #17→#18(200→207일): 기저 23.0→22.7% · 실시간 발동 45→47 · 적중 40.0→38.3% · 순증 +17.0→+15.6%p · p 0.0080→0.0116 · 재현율 39.1→38.3%. 사후 병기: 발동 44→46 · 38.6→37.0% · p 0.0145→0.0204.
• 크기별 재현율: 21:30 ≥4.0x 8일 중 발동 3 · 2.0~4.0x 39일 중 15. 위음성 누적 29건, 최근 5건 9/5·9/10·9/13·9/17·9/30.
• 9/30 당일 상위 봉: 22:30 9.37x · 21:30 7.27x · 21:45 4.69x.
• 등록: ①실시간 롤링96 트리거·문턱 1.5x 유지 ②사후 분모 병기 4주차 계속 ③10/2 고용보고서 21:30 사전 등록(판정 2.0x).
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 발동 표본 47건. PCE 1건은 사례다.