[전략 #20] CPI 밤엔 필터가 켜졌다

지난주 세 번째 시험을 등록했다. 수요일 밤 미국 CPI 발표 직전 15분봉이 평소의 1.5배를 넘으면 «오늘 밤은 크다»고 미리 알아챌 수 있는가. 결과부터 적는다. 이번엔 필터가 켜졌고, 발표 봉은 그날 가장 큰 봉이었다. 직전 봉은 1.72배, 발표 봉은 평소의 7배를 넘었다. 등록한 지표 밤에서 처음 나온 적중이다.

약속대로 움직였다면 그 밤 포지션은 절반으로 줄어 있었다. 발표 봉은 그 15분 동안 하루치 흔들림을 몰아서 냈다. 지난 두 번처럼 «숨을 참는» 밤이 아니라, 발표 전부터 몸을 푸는 밤이었다. 세 번 연속 위음성이면 지표 밤을 판정에서 빼겠다고 적었는데, 그 규칙은 발동하지 않는다.

다만 하루 뒤가 다시 경고다. 등록하지 않은 PPI 밤엔 직전 봉이 평소 수준이었고 발표 봉만 컸다. 위음성이다. 같은 주, 같은 시각, 같은 종류의 지표에서 결과가 갈렸다. 필터가 지표 밤을 맞히는 건 아직 동전 던지기에 가깝다는 뜻이다.

구간	필터 발동	적중	적중률	기저율
이번 주 (10/9~10/15)	5	2	40%	이벤트 3/7
누적 221일	56	21	37.5%	23.5%

누적 우위는 이번 주에 줄지 않고 조금 단단해졌다. 필터가 켜진 날 큰 봉이 나올 확률은 아무 날보다 여전히 뚜렷이 높다. 한 가지 흥미로운 점도 있다. 지난주에 내려놓은 사후 분모로 쟀다면 CPI 직전 봉은 문턱 아래로 꺼져 있었다. 실시간 분모로 바꾼 결정이 첫 등록 적중을 만들었다.

등록한 지표 밤 성적은 세 번 중 한 번이다. 아직 결론을 내기엔 적다. 다음 시험은 PCE다.

Victor: 10/29(목) 21:30 PCE를 같은 규칙으로 등록한다. 21:15 봉이 1.5배를 넘으면 그 밤 포지션을 절반으로 줄이고, 넘지 않아도 지표 날이니 새로 늘리지 않는다. PCE에서 또 위음성이면 등록 지표 밤 네 번 중 세 번 실패로 보고, 그때부터 지표 밤은 필터 없이 «늘리지 않는다»만 지킨다.

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날짜	21:15 실시간	21:30	판정
10-09	1.72x	1.25x	빗나감
10-10	0.52x	0.55x	정상
10-11	1.81x	0.87x	빗나감
10-12	1.97x	3.03x	적중
10-13	1.50x	1.32x	빗나감
10-14 CPI	1.72x	7.46x	적중
10-15 PPI	0.97x	2.44x	위음성

• 지난주 판단 채점: «10/14 CPI 21:15가 1.5x 넘으면 절반 축소, 안 넘어도 늘리지 않는다, 발표 봉 2.0x 초과에 꺼져 있었다면 세 번째 위음성» → 1.72x 발동(절반 축소), 발표 봉 7.46x → 적중, 제외 규칙 미발동 ✓.
• CPI 21:15 봉 $256.01 ÷ 직전 96봉 중앙 $148.54. 발표 봉 레인지 $1,327.22 — 당일 96봉 중 1위, 221일 21:30 슬롯 중 3위. 사후 분모(참고)는 1.44x.
• 10/13 1.50x는 문턱(>1.5) 경계 — 반올림 표기, 실제값이 1.5를 넘어 발동으로 셈.
• 누적 #19→#20(214→221일): 기저 22.9→23.5% · 발동 51→56 · 적중 37.3→37.5% · 순증 +14.4→+14.0%p · p 0.0147→0.0134 · 재현율 38.8→40.4%.
• 위음성 누적 31건, 최근 5건 9/13·9/17·9/30·10/2·10/15. 등록 지표 밤 3건: 9/30 PCE 위음성 · 10/2 NFP 위음성 · 10/14 CPI 적중.
• 등록: ①실시간 롤링96 트리거·문턱 1.5x 유지 ②10/29 PCE 21:30 사전 등록(판정 2.0x), 위음성이면 지표 밤 필터 폐기 ③같은 날 03:00 FOMC는 21:30 슬롯 밖이라 이 검정에 넣지 않음.
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 발동 표본 56건. 지표 밤 3건은 사례다.