[전략 #21] 지표 없는 주, 필터는 두 번 헛짚었다

이번 주는 미국 큰 지표가 하나도 없었다. 그래서 질문이 단순했다. 지표가 없는 밤에도 21:15 봉이 평소의 1.5배를 넘으면, 21:30 봉이 클까. 결과부터 적는다. 필터는 두 번 켜졌고 두 번 다 헛짚었다. 이레 동안 21:30 봉이 평소의 2배를 넘은 밤은 한 번도 없었다.

약속대로 움직였다면 두 밤 모두 포지션을 절반으로 줄였다가 아무 일 없이 되돌렸을 것이다. 손실은 아니지만 비용이다. 화요일 밤엔 직전 봉이 유난히 커서 이번 주 가장 강한 경보였는데, 21:30 봉은 문턱 아래에서 멈췄다. 그날 큰 봉은 21:30이 아니라 23:00과 자정에 나왔다.

이번 주가 보여 준 건 필터의 약점이다. 필터는 «오늘 밤 21:30에 무슨 일이 있다»를 모른다. 직전 15분이 시끄러운지만 본다. 발표가 없는 밤엔 그 시끄러움이 21:30까지 이어질 이유가 약하다.

구간	필터 발동	적중	적중률	기저율
이번 주 (10/16~10/22)	2	0	0%	이벤트 0/7
누적 228일	58	21	36.2%	22.8%

누적 우위는 조금 깎였지만 남아 있다. 필터가 켜진 날 큰 봉이 나올 확률은 여전히 아무 날보다 뚜렷이 높다. 빈 주에 두 번 헛짚은 만큼만 내려왔다. 이레치 경보 두 번으로 규칙을 바꾸지는 않는다.

다음 주는 정반대다. 목요일 하루에 새벽 FOMC와 밤 PCE가 겹친다. 이 검정에 들어가는 건 21:30 슬롯의 PCE다. 등록한 지표 밤 성적은 지금 세 번 중 한 번이다.

Victor: 10/29(목) 21:30 PCE를 지난주 등록 그대로 시험한다. 21:15 봉이 1.5배를 넘으면 그 밤 포지션을 절반으로 줄이고, 넘지 않아도 지표 날이니 새로 늘리지 않는다. PCE에서 또 위음성이면 지표 밤 필터를 접고 «늘리지 않는다»만 남긴다.

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날짜	21:15 실시간	21:30	판정
10-16	1.65x	1.02x	빗나감
10-17	0.60x	1.27x	정상
10-18	0.85x	0.81x	정상
10-19	1.14x	0.87x	정상
10-20	2.09x	1.62x	빗나감
10-21	0.61x	1.04x	정상
10-22	0.69x	0.98x	정상

• 지난주 판단 채점: «10/29 PCE 21:30 사전 등록» → 이벤트 전이라 채점 보류(다음 #22에서 판정).
• 10/20 21:15 봉 $319.70 ÷ 직전 96봉 중앙 $152.74. 21:30 봉 $252.01. 당일 최대 봉은 23:00 KST 7.33x · 00:00 KST 7.02x.
• 누적 #20→#21(221→228일): 기저 23.5→22.8% · 발동 56→58 · 적중 37.5→36.2% · 순증 +14.0→+13.4%p · p 0.0134→0.0145 · 재현율 40.4% 유지.
• 위음성 누적 31건(이번 주 신규 0). 등록 지표 밤 3건: 9/30 PCE 위음성 · 10/2 NFP 위음성 · 10/14 CPI 적중.
• 등록: ①실시간 롤링96 트리거·문턱 1.5x 유지 ②10/29 PCE 21:30 판정 2.0x, 위음성이면 지표 밤 필터 폐기 ③10/29 03:00 FOMC는 21:30 슬롯 밖이라 제외. 미국 서머타임은 11/1 종료 — 11/2부터 08:30 ET = 22:30 KST라 슬롯을 22:30으로 옮겨야 한다.
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 발동 표본 58건. 지표 밤 3건은 사례다.