[전략 #22] PCE 밤, 필터는 조용했고 옳았다

지난주 이 자리에서 시험 하나를 미리 걸어 두었다. 10/29 밤 21:30 PCE에서 필터가 또 큰 봉을 놓치면, 지표 밤 필터를 접기로. 결과부터 적는다. 필터는 켜지지 않았고, 21:30 봉도 크지 않았다. 놓친 게 아니니 접지 않는다.

PCE 밤 21:15 봉은 평소보다 오히려 작았다. 21:30 발표 봉은 평소의 1.4배쯤에서 멈췄다. 성장률은 예상보다 강했고 물가는 예상대로 나와, 시장이 놀랄 거리가 적었다. 그날 BTC를 크게 끌어내린 건 발표가 아니라 새벽의 다른 소식, 바이낸스 해킹이었다. 이 검정은 21:30 한 칸만 보니, 그 하락은 여기서 세지 않는다. 필터가 모든 위험을 막아 주는 장치는 아니라는 뜻이기도 하다.

문제는 나머지 엿새다. 필터는 세 번 켜졌고 세 번 다 빗나갔다. 지난주 두 번까지 합치면 2주 동안 다섯 번 경보, 적중은 0번이다. 약속대로라면 다섯 밤 포지션을 절반으로 줄였다가 아무 일 없이 되돌렸다.

구간	필터 발동	적중	적중률	기저율
이번 주 (10/23~10/29)	3	0	0%	이벤트 0/7
누적 235일	61	21	34.4%	22.1%

누적 우위는 두 주 연속 깎였지만 아직 남아 있다. 필터가 켜진 날은 아무 날보다 큰 봉이 나올 확률이 여전히 뚜렷이 높다. 다만 그 우위는 지표가 있는 밤에서 나온 몫이 크고, 지표 없는 밤의 경보는 대부분 헛짚는다는 그림이 점점 선명해진다.

그래서 규칙은 그대로 두고, 다음 주 시험을 하나 더 건다. 미국 서머타임이 끝나 다음 주부터 지표 발표는 21:30이 아니라 22:30에 나온다. 첫 큰 시험은 다음 주 금요일 고용보고서다.

Victor: 다음 주부터 슬롯을 22:30으로 옮겨 그대로 시험한다. 11/6(금) 22:30 고용보고서에서 22:15 봉이 1.5배를 넘으면 그 밤 포지션을 절반으로 줄인다. 지표 없는 밤 경보가 다음 주에도 전부 빗나가면, 경보를 지표 밤에만 쓰도록 좁힌다.

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날짜	21:15 실시간	21:30	판정
10-23	2.38x	0.93x	빗나감
10-24	1.38x	0.66x	정상
10-25	1.36x	1.04x	정상
10-26	1.92x	1.42x	빗나감
10-27	2.17x	1.41x	빗나감
10-28	1.33x	1.88x	정상
10-29	0.75x	1.41x	정상 (PCE)

• 지난주 판단 채점: «10/29 PCE 21:30, 위음성이면 지표 밤 필터 폐기» → 21:15 0.75x(미발동)·21:30 1.41x(2.0x 미달) = 정상, 폐기 조건 미충족 ✓. «지표 날 새로 늘리지 않는다»는 지켜짐.
• PCE 봉: 21:15 $112.14 ÷ 직전 96봉 중앙 $149.08. 21:30 $254.02, 235일 중 21:30 순위 81위·당일 96봉 중 34위. 당일 최대 봉은 05:30 KST 9.18x(슬롯 밖).
• 누적 #21→#22(228→235일): 기저 22.8→22.1% · 발동 58→61 · 적중 36.2→34.4% · 순증 +13.4→+12.3%p · p 0.0145→0.0188 · 재현율 40.4% 유지. 위음성 누적 31건(신규 0).
• 등록 지표 밤 4건: 9/30 PCE 위음성 · 10/2 NFP 위음성 · 10/14 CPI 적중 · 10/29 PCE 정상.
• 등록: ①11/2부터 트리거 22:15·슬롯 22:30 KST(13:15·13:30 UTC), 문턱 1.5x·2.0x 유지 ②11/6 고용보고서 22:30 사전 등록(일정은 2출처, BLS 원문 미확인) ③지표 없는 밤 경보가 다음 이레도 적중 0이면 트리거를 등록 지표 밤으로 한정. 10/30 21:30 고용비용지수는 기존 슬롯으로 다음 회차에 포함.
• 한계: 실백테스트 아님, 수익성 무언급. 발동 표본 61건. 지표 밤 4건은 사례다.