[Phase 3 #15] 차트 패턴 4가지 — 파라미터 하나를 5에서 3으로 바꿨더니 적중률이 75%에서 44%가 됐다

지난 편에서 캔들패턴 8가지를 1,696봉에 전수로 돌렸다. 결론은 불편했다. 방향은 못 맞혔고, 변동성은 맞혔다.

이번 편은 한 단계 확대한다. 봉 하나가 아니라 봉 스무 개, 서른 개가 만드는 모양 — 헤드앤숄더, 삼각수렴, 깃발, 쐐기다.

그리고 이번 글의 결론은 지난 편과 조금 다르다. 지난 편은 «패턴이 뭘 맞히는가»가 질문이었다. 이번 편의 진짜 질문은 그 앞에 있다.

«그 패턴이 몇 개인지는 누가 정하는가?»

1. 네 가지 패턴을 말이 아니라 규칙으로

교재에 나오는 설명은 대체로 이렇다. «어깨-머리-어깨 모양이 나오고 넥라인을 깨면 하락 전환». 그림으로 보면 명확한데, 컴퓨터에게 시키려고 하면 바로 막힌다. 어깨가 얼마나 같아야 어깨인가? 머리는 얼마나 높아야 머리인가?

그래서 이 글은 먼저 규칙을 숫자로 못박는다.

스윙 고점·저점부터

셋 중 셋이 이것 위에 세워진다. #13에서 손으로 라벨링했던 그 스윙 고저를, 이번엔 규칙으로 정의한다.

봉 i 가 [i-k, i+k] 구간에서 고가가 유일한 최대이면 스윙 고점. 저가가 유일한 최소이면 스윙 저점. (프랙탈 정의)

여기서 k 가 이 글의 주인공이다. k=5면 «앞뒤 5봉보다 높아야 고점»이고, k=3이면 «앞뒤 3봉»이다. 그것뿐이다.

같은 1,703봉인데 고점 개수가 1.6배 차이난다. 이 차이가 아래로 전부 전파된다.

네 패턴의 규칙

기울기 두 개의 부호로 삼각수렴과 쐐기가 갈린다.

• 고점 기울기 음(-), 저점 기울기 양(+) → 삼각수렴 (양쪽에서 조여옴)
• 둘 다 음(-) → 하락쐐기 (교과서: 상승 반전)
• 둘 다 양(+) → 상승쐐기 (교과서: 하락 반전)

그리고 모든 판정은 «확정 종가»에서 한다. 모양이 보이는 시점이 아니라 돌파가 종가로 확인된 봉에서 신호를 잡고, 거기서부터 10봉의 결과를 잰다. 지난 편과 같은 규칙이다 — 진행 중인 봉으로는 아무것도 세지 않는다.

2. 첫 번째 결과 — 패턴은 드물다

k=5로 1,703봉 전체를 훑었다.

4년 8개월 동안 일곱 종류를 다 합쳐 42건이다. 평균하면 40일에 한 번이다.

그리고 가장 유명한 헤드앤숄더가 2건이다. 유튜브 썸네일과 교재 표지를 도맡는 패턴인데, 4년 8개월 동안 두 번 나왔다(2022-05-05, 2023-05-12).

이게 첫 번째로 가져갈 것이다. 차트에서 헤드앤숄더가 «자주 보인다»면, 보고 있는 건 패턴이 아니라 잡음일 가능성이 높다. 규칙을 못박으면 대부분 걸러진다.

n이 2~6인 항목의 적중률은 읽지 말자. 하락깃발 «적중 0.0%»는 3건 중 0건이라는 뜻이고, 한 건만 뒤집혀도 33%가 된다.

3. 두 번째 결과 — 그리고 이게 본론이다

이제 코드를 한 글자만 바꾼다. k = 5 → k = 3. 패턴 정의도, 확정 규칙도, 데이터도 그대로다.

삼각수렴 돌파 방향 지속률이 75.0%에서 43.8%로 떨어진다.

75%면 «쓸 만한 신호»라고 부르고 싶어지는 숫자다. 43.8%면 동전 던지기보다 못하다. 둘은 같은 데이터, 같은 코드, 같은 기간의 결과다. 다른 건 스윙 고저를 세는 창 하나뿐이다.

쐐기는 개수가 두 배 넘게 늘고(8→17, 9→20) 적중률의 부호도 뒤집힌다. 하락쐐기는 37.5%에서 52.9%가 된다.

이걸 이렇게 읽어야 한다. 어떤 글이 «삼각수렴 돌파는 75% 확률로 이어진다»고 말할 때, 그 문장에는 보이지 않는 괄호가 붙어 있다 — (내가 고른 피벗 창에서, 내가 고른 수렴 기준으로, 내가 고른 기간에). 그리고 그 괄호 안의 값을 조금만 바꾸면 숫자가 반대편으로 간다.

패턴 통계에서 파라미터를 밝히지 않은 적중률은 정보가 아니다.

4. 깃발만 흔들리지 않았다 — 이유가 중요하다

표에서 딱 두 줄이 k에 대해 완전히 같다. 상승깃발 6건, 하락깃발 3건. 소수점까지 동일하다.

우연이 아니다. 깃발 정의에는 피벗이 들어가지 않는다.

• 폴: 10봉 수익률이 ±12%인가 → 종가 두 개만 있으면 판정된다
• 눌림: 이후 5~12봉의 고·저 폭이 폴의 40% 이하인가 → 고가·저가만 본다
• 확정: 눌림 구간의 고·저를 종가로 넘었는가

스윙 고저를 «세는» 단계가 없으니 k가 개입할 자리가 없다.

여기서 실무적인 교훈이 나온다. 정의에 자유 파라미터가 적은 패턴일수록 남의 숫자를 믿을 수 있다. 깃발은 재현이 되고, 삼각수렴과 쐐기는 «누가 어떻게 셌는지»를 물어야 한다.

물론 깃발도 자유롭진 않다. ±12%와 40%는 내가 고른 값이다. 다만 그 두 개는 글에 적혀 있고 바꿔 넣어보기도 쉽다 — 피벗 창처럼 결과를 통째로 뒤집으면서 눈에 안 띄는 종류의 파라미터가 아니다.

5. 방향 말고 변동성

지난 편의 결론은 «캔들패턴은 방향이 아니라 변동성을 맞힌다»였다. 인사이드 바 다음 날 레인지 확장이 73.4%로 기저 50.6%를 22.8%p 앞섰다.

차트 패턴에도 같은 질문을 했다. 확정 후 10봉의 평균 레인지 ÷ 직전 10봉의 평균 레인지.

수렴형 패턴은 확장을 예고하는 쪽이 방향을 예고하는 쪽보다 낫다. 이건 어느 정도 당연하다 — 삼각수렴과 쐐기의 정의 자체가 «레인지가 줄어든 상태»이고, 줄어든 것은 늘어날 여지가 크다.

다만 지난 편만큼 깨끗하지는 않다. 인사이드 바는 349건에 73.4%였고, 여기 삼각수렴은 12건에 75.0%다. 같은 75%라도 n이 349와 12는 다른 문장이다. k=3(n=16)에서는 62.5%로 내려간다.

6. 최근 실제 사례 — 2026년 8월

마침 이 코드가 최근에 신호를 냈다.

k=5 기준 마지막 삼각수렴 확정은 2026-08-17이다. 확정 종가 $64,532.10에서 10봉 뒤인 8/27 종가는 **$80,249.58 — +24.36%**다.

k=3으로 돌리면 같은 형태가 2026-08-11에 먼저 확정된다. $63,600.00 → 8/21 $78,338.03 = **+23.17%**다.

여기서 두 가지를 동시에 말해야 한다.

①이건 이 패턴의 가장 좋은 사례다. 12건 중 최고 수익이다.

②그리고 바로 그래서 조심해야 한다. 삼각수렴(k=5) 평균 +5.05%에서 이 한 건을 빼면 나머지 11건의 평균은 **+3.29%**로 내려간다. 상승 비율 58.3%는 기저 52.8%보다 5.5%p 높을 뿐이다. 평균을 한 건이 만들고 있다.

지난 편에서 해머 25%(n=16)를 두고 «한 건만 뒤집혀도 31%»라고 썼다. 같은 문제다. 방향만 반대다 — 그때는 나쁜 숫자가 표본 때문이었고, 이번엔 좋은 숫자가 표본 때문이다. 불편한 결과에만 표본 경고를 붙이면 그건 검정이 아니라 변호다.

7. 그래서 어떻게 쓰나

세 줄로 정리한다.

① 패턴은 진입 신호가 아니라 «구간»의 이름이다. 삼각수렴이 보이면 «올라간다»가 아니라 «지금 레인지가 줄어 있고, 곧 늘어날 확률이 기저보다 높다»까지가 데이터가 허용하는 문장이다. 방향은 따로 물어야 한다.

② 남의 적중률을 볼 땐 파라미터부터 묻는다. 이 글 하나에서 같은 패턴의 적중률이 75%와 43.8%로 나왔다. 파라미터를 안 밝힌 숫자는 어느 쪽인지 알 수 없다.

③ 확정은 종가로만 한다. 넥라인을 장중에 스쳤다가 종가로 되돌아오는 일은 흔하다. 이 블로그의 매크로 글이 매일 하는 것과 같은 규칙이고, 실제로 8/30에 BTC가 판정선 $79,113.21을 장중에 넘었다가 종가로는 $1,431.21 아래에서 끝났다. 장중 관통으로 판정했으면 그날은 «돌파»였다.

8. 스스로 확인하는 법

이번 편의 검산 스크립트는 피벗 창을 인자로 받는다.

node scripts/_tmp-learn15-patterns.mjs 3
node scripts/_tmp-learn15-patterns.mjs 5
node scripts/_tmp-learn15-patterns.mjs 7

두 개만 돌려봐도 이 글의 결론은 직접 확인된다. 숫자가 얼마나 움직이는지 보고 나면, 다음부터 «이 패턴 적중률 OO%» 같은 문장을 읽는 눈이 달라진다.

다음 편

#16 — 다이버전스·피보나치: 진입 타이밍 정밀화.

다이버전스는 이번 편과 정확히 같은 함정을 갖고 있다. «고점»과 «저점»을 어떻게 세느냐에 따라 다이버전스가 있기도 하고 없기도 하다. 이번 편에서 배운 질문을 그대로 들고 간다 — 그 숫자는 어떤 파라미터에서 나왔는가.