Calculator · 계산기
R:R + 손익분기 승률 계산기
진입·손절·목표가 세 값만 있으면 셋업의 통계적 가치가 정해집니다. 손익비, 본전 승률, 100회 매매 시뮬레이션으로 셋업을 정량 평가하세요.
진입가보다 아래
진입가보다 위
왕복 자동 계산 (선물 taker 보통 0.04~0.1%)
이 셋업의 과거 승률. 100회 시뮬용
계산 결과
- Reward 거리
- 3,500 · 4.38%
- Risk 거리
- 1,500 · 1.88%
- R:R (Gross)
- 1:2.33
- R:R (Net, 수수료 반영)
- 1:2.16
- 손익분기 승률 (Gross)
- 30%
- 손익분기 승률 (Net)
- 31.6%
왕복 수수료가 reward를 깎고 risk를 늘림
이 R:R에서 본전을 맞추는 승률
100회 매매 시뮬
추정 승률 55% 기준
- 기대 EV (트레이드당)
- +0.83R
- 기대 EV (100회 누적)
- +83.33R
- 에지 (승률 - 본전 승률)
- +25%
1R = 자본의 리스크 단위
✅ 양의 에지 — 동일 셋업 반복 시 통계적 우위.
주의: 추정 승률은 같은 셋업을 30회 이상 트래킹한 데이터여야 의미가 있습니다. 표본 10회 이하의 승률은 랜덤성과 구분되지 않습니다.
개념 — 손익비와 본전 승률
트레이더의 장기 수익은 승률 × 손익비의 함수입니다. 승률이 낮아도 손익비가 충분히 크면 양의 기대값이 나오고, 반대로 승률이 높아도 손익비가 1:1 미만이면 결국 잃습니다.
본전 승률(Breakeven Win Rate)은 그 손익비에서 본전을 맞추는 데 필요한 승률입니다. 공식은 단순합니다:
본전 승률 = 1 / (1 + R:R)
예를 들어,
- R:R 1:1 → 본전 승률 50%
- R:R 1:2 → 본전 승률 33.3%
- R:R 1:3 → 본전 승률 25%
- R:R 1:5 → 본전 승률 16.7%
손익비가 클수록 낮은 승률로도 살아남습니다. 그래서 데스크 트레이더는 진입 직전에 항상 R:R을 먼저 계산합니다. 1:1 미만이면 그 자체로 진입 보류 신호입니다.
언제 쓰나
- 1. 셋업 후보 발견 시 — 진입가·손절가·목표가가 머릿속에 그려졌으면 바로 입력. R:R 2:1 미만이면 셋업 자체를 의심.
- 2. 추정 승률을 함께 입력 — 같은 셋업을 30회 이상 트래킹한 데이터가 있을 때만 의미 있음. 표본 10회 이하의 승률은 랜덤과 같음.
- 3. 수수료 반영 R:R 확인 — 단기 매매(스캘핑·데이)일수록 수수료가 R:R을 빠르게 갉아먹습니다. Net R:R이 진짜 손익비입니다.
- 4. 에지가 5% 미만이면 보류 — 슬리피지, 심리 비용, 표본 노이즈가 그 정도 에지를 잠식합니다.
왜 매번 계산해야 하나
대부분의 리테일 트레이더가 손실을 보는 이유는 R:R을 사후에 계산하기 때문입니다. “왠지 이번엔 갈 것 같다”로 진입한 뒤, 손절을 자기에게 유리하게 옮기고, 목표를 줄이고, 결국 손익비 0.5:1짜리 트레이드를 반복합니다.
R:R을 진입 전에 계산하면 셋업이 거를 만한 것인지가 1초 만에 드러납니다. 이 도구는 그 1초를 체계화한 것입니다. 본전 승률과 EV가 함께 보이면, 자기 셋업의 통계적 진실이 노출됩니다.
핵심: “이 셋업은 승률 N%에 R:R M:1이다”를 기록한 사람만이 자기 시스템을 가집니다. 나머지는 그냥 매번 다른 셋업을 쓰는 것과 같습니다.
Disclaimer
본 도구는 정보·교육 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 실제 매매에서는 슬리피지, 부분 청산, 펀딩비, 세금 등 추가 비용이 R:R을 추가로 깎을 수 있습니다. 모든 매매 결정과 결과는 본인의 책임입니다.