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[크립토 트레이딩 레전드 33편] 리밸런싱은 수익을 늘리는 도구가 아니었다 — 책이 그림으로 약속한 것을 5년 8개월 실데이터로 돌렸다
8장 세 번째 묶음. 책은 두 거장을 비교하는 표를 놓고 «분산의 최악의 해는 -10~-20%, 최고의 해는 +20~30%»라고 적는다. 그런데 그 표 바로 앞에서 책 자신이 만든 암호화폐 올웨더(BTC 40 / ETH 30 / 알트5종 20 / 스테이블 10)를 실데이터로 돌리면 최악의 해가 -65.55%(2022), 최고의 해가 +364.92%(2021
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[9/9 매크로] 어제 26%라고 적은 쪽이 나왔다 — 그리고 하루 최대 봉은 미 증시가 열리는 22시 30분에 있었다
9/8 BTC 확정 일봉은 종가 $78,455.80, -0.83%다. 어제 이 자리에서 «레인지는 좁아질 확률이 높다(3연속 확대는 세 창 모두 26%대)»고 적었는데 레인지는 전일의 105.7%로 확대됐다. 26% 쪽이 나왔다. 3연속 확대는 전수 3,307일 중 161일, 4.9%의 형태다. 하루의 모양은 뉴스 시각과 정확히 붙었다. 96개 15분봉 중
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[9/8 매크로] 4일 연속 지켰던 선을 $1.20 차이로 놓쳤다 — 그리고 어제 마지막 봉에 있던 고가가 오늘은 첫 봉에 있었다
9/7 BTC 확정 일봉은 종가 $79,112.01, -1.53%다. 어제 글의 «오늘 볼 것» 다섯 항목이 전부 아래쪽으로 정리됐다. 핵심은 $79,113.21이다 — 4일 연속 종가로 지켜온 선을 **$1.20 아래**에서 마감했다. 종가의 0.0015%이고, 전수 3,309봉 중 이 선에 이보다 가깝게 마감한 날은 단 하루뿐이다. 15분봉으로는 96개
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[Phase 3 #16] 다이버전스·피보나치 — 약세 다이버전스 뒤에 62.5%가 «올랐고», 되돌림이 가장 자주 멈춘 자리는 피보나치가 아니라 내가 아무렇게나 고른 30%였다
«진입 타이밍을 정밀화한다»는 두 도구를 규칙으로 못박아 BTC 확정 일봉 1,710봉(2022-01-01~2026-09-06)에 전수로 돌렸다. 세 가지가 나왔다. 첫째, 정규 약세 다이버전스(가격 고점↑ RSI 고점↓) 16건 뒤에 종가가 오른 비율이 62.5%다. 교과서 방향인 하락은 37.5%밖에 안 맞았다. 반대로 이름조차 잘 안 쓰이는 «히든 약
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[9/7 매크로] 어제 75.6%로 예고한 레인지 확대는 이번엔 맞았다 — 그리고 하루의 고가가 마지막 15분봉에서 나왔다
9/6 BTC 확정 일봉은 종가 $80,341.83, +0.64%다. 어제 2연속 인사이드 바를 근거로 «레인지는 75.6%로 넓어진다, 방향은 47.6%라 모른다»고 적었다. 이번엔 맞았다 — 레인지가 $758.00에서 $1,326.99로 전일의 175.1%가 됐고 방향은 여전히 안 적은 게 맞았다. 이틀 사이에 같은 종류의 확률 진술이 한 번 틀리고 한
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[주간마켓인사이트] 9월 1주차 — 주간 레인지의 88.3%를 하루가 만들었다, 그리고 지난주 «+0.64%»는 확정으로 마이너스였다
9월 1주차(8/31~9/5) BTC는 +2.77%다. 주간 시 $77,682.00 고 $82,300.00 저 $76,264.00, 확정 종가 $79,831.75. 그런데 주간 레인지 $6,036.00의 88.3%를 9/3 하루가 혼자 만들었다 — 같은 6일창 전수 472개에서 이보다 한 날에 쏠린 주는 61개(12.9%)뿐이고 최근 52주로 좁히면 4개뿐
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[9/6 매크로] 74.1%로 예고한 레인지 확대가 반대로 갔다 — 그것도 축소 179건 중 하위 3건에 드는 하루로
9/5 BTC 확정 일봉은 종가 $79,831.75, +0.21%다. 어제 이 자리에서 인사이드 바를 근거로 «레인지는 74.1% 확률로 넓어진다, 방향은 모른다»고 적었다. 방향은 실제로 몰라도 됐고(+0.21%), 레인지는 반대로 갔다 — $2,767.75에서 $758.00으로 전일의 27.4%다. 그냥 틀린 게 아니라 극단으로 틀렸다. 축소한 179건
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온체인 주간 — 이벤트 전에 쌓은 미결제약정 5,066 BTC가 이벤트에 4,805 BTC 털렸다, 그런데 현물 ETF는 그날도 샀다
이번 주 BTC는 +2.33%로 마감했지만 주간 안에서 두 번 갈라졌다. 파생 쪽은 이벤트를 앞두고 쌓았다가 이벤트에 털렸다 — 미결제약정이 9/3 09:00 107,652 BTC에서 9/4 09:00 112,718 BTC로 하루 만에 5,066 BTC(+4.71%) 늘었고, 고용보고서를 지난 9/5 09:00에는 107,913 BTC로 4,805 BTC(
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[크립토 트레이딩 레전드 32편] 집중이 만드는 배수는 비중의 배수와 똑같다 — 2024년 ETF 트레이드를 실데이터로 검산했다
8장 두 번째 묶음. 달리오의 분산 반대편에 드러켄밀러의 집중이 있다. 책은 2024년 1월 비트코인 현물 ETF 승인을 «집중의 정석» 사례로 들고, 자본 80%를 몰아 +$6,000을 벌었으며 분산(BTC 40%)이었다면 +$2,400에 그쳤으니 «집중의 위력이 2.5배 차이를 만들었다»고 적는다. 실데이터로 돌려보니 진입 $42,000에서 3월 14일
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[9/5 매크로] 15분봉 하나가 일봉 레인지의 69.6%를 만들었다 — 어제 켜진 선은 하루 만에 $1,429 아래로 되돌아갔다
9/4 BTC 확정 일봉은 종가 $79,660.77, -1.98%다. 그제 $180.38 차이로 켜졌던 전고확인선 $81,089.99는 하루 만에 $1,429.22 아래로 되돌아갔다. 선 위 종가 연속은 1일에서 끝났다. 하루를 만든 건 15분이다 — 21:30 KST 고용보고서 봉 하나가 $81,340.00에서 $79,414.00까지 $1,926.00을
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[주간 전략 #14] H12 전향 추적 3차 — 트리거봉을 15분만 옮기면 우위가 사라진다
H12를 이레 더 추적해 누적 179일로 늘렸다. 21:30 슬롯 고정 2.0x 기준으로 발동 41회·적중 39.0%·순증 +16.7%p(p=0.0119)로 결론은 유지된다. 그런데 이번 주엔 로버스트니스 검사를 하나 돌렸고, 그게 이 글의 본론이다 — 트리거봉을 21:15에서 21:00으로 15분만 앞당기면 순증이 +16.7%p에서 +2.7%p로 무너지고
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[9/4 매크로] 등록해둔 선이 $180.38 차이로 켜졌다 — 115거래일 만의 최고 종가, 그런데 하루를 만든 건 지표가 아니라 90분이었다
9/3 BTC 일봉은 종가 $81,270.37, +5.08%로 마감했다. 8/28에 카드에 올려둔 전고확인선 $81,089.99가 종가 기준 $180.38 차이로 발동했다. 종가는 115거래일 만의 최고이고 고가 $82,300.00도 115거래일 만의 최고인데, 둘 다 2026-05-11의 값(종 $81,745.65 / 고 $82,380.00)에는 각각 $
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